プロフィットファクター、勝率と損益率

最終更新日：2025年8月16日

個人的にプロフィットファクターは重要視している。
その数字の裏には勝率と損益率が関係していると考える。
当記事では自分が考える関連する項目を記事とした。

プロフィットファクター

プロフィットファクターとは？

期間の総利益を総損失で割った数値

10回、20回でグダグダ考えるのは無駄！

プロフィットファクターという概念

単純に数字として捉えるのではなくイメージ化しておく。

100万円か50万円儲かる手法があり、どちらにしますか？といった質問があった場合、何も考慮しなければ100万円儲かる方を選ぶはず。
パターン①は確かに100万円儲かっているが…
パターン②で取引ロット倍にしてトレードした方がリスクを抑え高収益化出来るのでは？
といった考えに基づき他要素も絡めて総合判断する必要がある。

プロフィットファクターの目安

【裁量トレード】
・PF：1.3以上であれば、取引頻度や勝率、損益率を考慮した上で取り入れるのはあり。
・PF：1.5以上あれば1トレード当たりの期待値を明確にし淡々とトレードする
・PF：2以上であれば取引ロット上げて積極的に利益を狙う

【EA自動売買】
・PF：1.3以上の単ポジEAなら取入れる価値はあり
・ナンピン系ロジックのEAではPF：2以上ないとリスク高すぎる
※EAではPF値が高いものも多く、EAタイプによって個別判断する必要がある。

※当たり前だがPF：1未満は続けるほどに資金が減る為やる価値無し！
※数値に誤魔化される事なく、総取引回数はしっかりと多いのか確認
※期間に注目し、極端な短期や都合良い切取り期間となっていないか確認

勝率と損益率

勝率

トレードは基本『上がるか』『下がるか』の2択。
普通に考えて50%の確率だから、勝率が高い方が優位性があると考えるのは非常に危険！！！
勝率と損益率を組合わせて考慮しなければ意味がない！
試行回数が少ない場合当てにならない、100回程度なら1回のトレードで1%勝率が変わる。
1%を妥協するならトレードしない方が良い。

損益率

別名で『リスクリワードレシオ』や『ペイオフレシオ』とも呼ばれる

損益率：1以上なら…
勝率：50%以上あれば利益を積み上げられる
損益率が高ければ高いほど、勝率は低くても利益が出せる

損益率：1未満なら…
勝率：50%以上なければ資金が溶けていく

個人的な考えでは…
裁量トレードの場合、損益率：1以下の手法はあり得ない。
実際にトレードするとブレるきっかけになるし、コツコツドカン癖は悪影響しかないと思う。
しっかり決まったルールに基づき、頻度多めであれば問題ない。

EAに関しては、単ポジ系は裁量トレードと同じ考え。
多通貨やナンピン系は勝率やPFなど総合判断が必要。

バルサラの破産確率

勝率と損益率の関係については『バルサラの破産確率』が良く用いられる。

損失許容率

1回のトレードで、どれだけの損失金額を許容できるのかを明確にする必要がある。
損失許容率とは、1トレード当たりリスクにさらす資金割合の事を示す。

・元手資金：100万円、1トレード当たりの損失許容額：1万円であれば、損失率：1%
・損失許容率：1%で元手資金：50万円の場合は1トレード当たりの損失許容額：5千円
・損失許容率：1%で元手資金：200万円の場合は1トレード当たりの損失許容額：2万円
※FXトレードに於いて、元手資金と損失許容率から取引ロットを算出するのは重要なポイント。
※連勝して調子良いからロットを上げたり…連敗続きで萎えてロットを下げたり…　そんな気分でトレードすべきではない！

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率表は、勝率と損益率の関係で破産する確率を数値化した物。
大事なのは『破産する確率』なので、下に張り付けたレッドゾーンは絶対に避けるべき、グリーンゾーンであるべき。
儲かる、損するを数値化した物ではないので勘違いしないように。
当サイトでは現実的な損失許容率：2%、1%、0.5％の3パターンを提示。