FXトレードのドローダウン

2025年8月16日 2025年8月16日

最終更新日：2025年8月16日

FXトレードする中で絶対に抑えておきたい基本中の基本を纏めた記事。
自分の中で分かっている、知っているつもりになっているかもしれない。
記事化する事で理解を深め、振り返る事が出来るよう備忘録として記録に残す。

『ドローダウン』はとても重要な要素だと考える。
自己資金が増えたり、減ったりを繰り返すFXトレードに於いて連敗が続く事も日常的に起こる。
徹底的にドローダウンについて理解を深め、リスク管理に生かしていく。

Table of Contents

ドローダウン

計算式

ドローダウン(%)　＝　(　最大資金　-　現在資金　）　÷　最大資金　×100

『ドローダウン』といっても様々なドローダウンが存在する。
各々意味するところが異なり、目的や用途によって使い分ける必要がある。

初期自己資金からの最大損失を表す

・自己資金：100万円で開始し、最低残高：80万円となった場合
絶対ドローダウン：20万円(または20%)

※あくまで初期の自己資金に対しての損失金額下限を対象としている
※初期資金のリスク許容度を設定する際などに使う。

直前のピーク(最高値)からの下落率を表す

・自己資金：200万円から連敗が続き160万円まで減った場合、相対ドローダウン：20%となる

※最も一般的に使われるドローダウンの指標
※自己資金が増えたり減ったりしても、現時点からのリスク評価に使える

特定期間内で記録された最大の下落額、下落率を表す

・10年間のトレード期間中、最大の下落率50%だった場合、それが最大ドローダウンとなる

※最大ドローダウンが大きいほどリスクが高いと判断できる
※EAのリスク評価では重要な判断要素となる
※最大ドローダウンは未来で必ず記録更新されるものとしてトレードに向き合うべき。

常に更新される最高値からの下落率を表す

・口座残高の最高値を更新されたのを基準にし、下落率として計算する

※現在のトレード成績を継続的に評価できる

資金が減少する悪い方向の『ドローダウン』だが、冷静な時に自分なりに向合い方を記載しておく。

・潤沢な自己資金を用意する
・取引ロットを下げる
※『損失許容率』を極端に下げる事でドローダウンは抑える事が出来る(但しリターンも少なくなる)

・複数の通貨ペアや時間足、手法を組合わせてポートフォリオを組む
※トレンド系、レンジ系、アノマリー系など複数手法を組合わせ、お互い補いあうようにする

・取引頻度の厳選
※優位性のないトレードを極力減らし、不要な損失を避けるようにつとめる

正常なドローダウンとは…

問題なドローダウン

※『問題なドローダウン』を抱える事がないようにするのが大前提。
万が一陥った場合…
・新規ポジションの停止
・ストップロスの見直し＆再設定
・保有中ポジション縮小＆整理し、証拠金維持率を改善
・損失を受け入れ、小ロットから復帰する

想定以上の最悪な事が起きている今、これ以上悪化させない為に何をすべきか考え、自分がとるべき行動の答えを出し、決めたら着実に行動にうつす。
間違っても祈ったり、見ないふり、放置したりする事は絶対しないように！

過去何度も大きなドローダウンを実体験として経験してきた。
想定以上の事案が起きたり、自分のミス、欲に負ける、意地を張った…その時々で理由は違えど、この記事執筆中もFXトレードに向合えている。
過去の体験から得た今を大事に、そして未来に体験するであろう大きなドローダウンに備える事を忘れてはならない。

ドローダウンは自分を成長させるチャンスと考える。
過信してはダメだが、必要以上にビビる事なく今後も取り組んでいきたいと思う。

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