buffalo【リアル口座運用中EA】

最終更新日：2024年4月13日

稼働期間	2025年1月～
稼働口座	XM

稼働成績

Gogojungle提供RealTradeのリアルタイム更新

 

私感

※2025年4月13日記載

自分のテクニカルトレード手法の一つに近いため購入。
スイングトレードで損小利大でロングショート各1ポジションしか保有せずリスクも大きくない。

購入金額

24,800円

トレードする頻度は多くはなく週1～2回ほど。
勝率もそれほど高くはないもののペイオフレシオが高く伸ばせるときは伸ばすといった感じ。
ロスカットも深いところまで追う感じではなく、朝めの怪我が少ないところでクローズしてくれるイメージ。
派手ではないが長期間運用する事で気が付けば利益が積み重なっている事を期待したい。

バックテスト結果

バックテスト詳細項目

実際のトレード環境に出来るだけ近づけるためTDS使用、スプレッドも変動を選択。
期間は14年超と長期に設定した。

ヒストリカルデータ	TDS
スプレッド	変動
取引ロット	0.01
開始金額	500,000円
期間	2010年1月1日～2025年4月15日

パラメータ設定はデフォルト変更のみ太字

取引ロット

0.05

バックテスト結果

取引ロット：0.05固定

TDS使い変動スプレッドにて実際のトレード環境に限りなく近づけて約15年間の長期バックテスト実施。
プロフィットファクターは1.28、トレード1回当たりの期待値は294円/回。
勝率は35.71%とそこまで高くないが、損益率高くトータルでプラスとするEA。
単ポジションなので証拠金多く用意する必要もなく、長期運用で安心して稼働できるEAと判断した。

取引ロット：複利(リスク3%)

一応リスク3％の複利Verも同条件にて長期バックテスト実施。
勝率低いためロット増えてきた際にメンタルへの影響が出そう。
このEAについては資金に応じて算出した固定ロットで稼働させようと思う。

 

QuantAnalyzer詳細確認

上記MT4ストラテジーテスタのバックテスト結果をQuantAnalyzerにて詳細分析。

Overview

QuantAnalyzerでのEA評価はそこまで高くない。
ただ15年間で年間収支マイナスが3年と安定感は感じられる。
大きく稼いでくれる感じのEAではないが、長期間稼働させるとプラス結果となりそう。

Equity chart

2010年～2013年中頃までの3年間は長いドローダウン期間を記録。
EA稼働開始させるタイミング次第では、稼働収支マイナス期間が長くなる事も考慮しておきたい。

Trade analysis

ポジション保有時間は結構長い事もしばしば。
数日持つポジションは利益が多い傾向にあり、トレンドに乗れば大きな利益を出していく感じのEA。

Monte Calro analysis

未来を予想するモンテカルロ分析の結果は、割とショックなものだった。
トレードの原則として最悪の事態を想定しておく事はとても重要だと思う。
1回1回のトレード結果をランダムに並べてみて1000回検証した場合、最悪の場合ピンクのラインとなる事も含んでおく必要がある。

EA内容

※販売サイト記載内容

 

EAで動かすなら裁量要素は無いほうがいい

バッファローは私の裁量手法の落とし込みが基本となっております。
そのためテクニカル分析が基本となっておりますが、指標などはどうしても警戒する必要があります。
しかしEA を稼働させているときに、指標だからといってチャートの前にいなければいけないのであれば「裁量でやった方が早い」と思ってしまいます。
その点を加味しながら、できるだけほったらかしで運用できるようにロジックに制限を加えることで、EAを手動で稼働停止する必要をなくしました。
自身が裁量トレーダーでもありますので、設置した後に「指標や年末年始などに稼働を停止するなどの裁量が入らない」ことこそがEAの醍醐味であると思っておりますので、
基本的にほったらかしでの運用を想定して制作しております。
ただし指標時にスプレッドが開いた際にもポジションを持ちますので、大きな指標時の運用が不安な場合は手動で止めていただいても構いません。

 

買いと売り、別々のロジックを持つハイブリッド型

もともと一つのロジックだけで成立していたEAですが、クロス円特有の急落に対応するため買いと売りのロジックを分割しました。
本来のトレンドを追いかける機能をある程度残したまま急落時にエントリーを行うことができるようになりました。
急落をすべて狙えるわけではありませんが、前兆がある急落に関してはある程度捉えることができています。

伸ばすところは伸ばし、切るところは素早く切る

トレンド追従型EAの欠点として、損切りが遅れがちなことが挙げられます。
そこを改善すべく長期トレンドを見ながら短期トレンドを把握させることで、伸ばせるところは伸ばして、切るべきところは素早く切るように設定しています。
これにより、勝率は低いながら損小利大が実現できトータルで利益を残すことができるようになっています。

利益2：損失1以上ををEAで完全再現！

EAにありがちなコツコツドカンとは程遠い、損を小さく利益を大きく狙うタイプのEAです。
勝率は低いですがその分利益と損失の比率に重点を置き、安定して資産を増やして生きるようにデザインされています。

長期トレンド発生中は追いかけ続ける

バッファローは内部ロジックによりトレンドの発生を感知するとエントリーを行います。
エントリー後に短期足でのトレンドの終了示唆が出ると利確を行いますが、長期でのトレンド判断が崩れていなければ再度トレンド発生の兆候が出るたびにエントリーを行いトレンドをひたすら追いかけ続けます。
これによりトレンドの取り逃しを防ぎながらも取れるところの利益はしっかり確保していくことが可能になり、含み益を極力減らさずに運用を行う仕様となっています。

多くのご利用者様のご要望にお応えした複利機能を搭載！

バックテストだけではなくフォワードテスト計測開始後も好調な成績を残しており、多くのご利用者様からご要望を受けておりました複利機能を搭載いたしました。
今回採用した複利機能は、口座破綻リスクを極力抑えるため口座残高に対する1取引ごとの最大リスクのみを設定できるようにさせていただきました。
イメージとしては許容リスクを10％にした場合、口座証拠金100万円での1取引のリスクは10万円のためそれに応じたロットが自動で設定されます。
（最大ストップロスは300pipsに設定（固定）されているため100万円で0.33ロット、10万円では0.03ロットから始まることになります。）
EAにより口座証拠金が増えた、または追加入金で口座証拠金が増えた場合はそれに伴ってロットが自動で増えていきます。
逆に口座証拠金が減ってしまった場合はロットが減った状態でエントリーが行われますでご注意ください。
ただし各ロジック毎の個別ロットを設定できなくなったため、現ご利用者様で複利機能ではなくロジックごとの個別ロットを希望する場合は
アップデートをしないようにすることでこれまで通りご利用できます。
これからご購入のお客様はロジック毎のロットを設定できなくなったことをご理解の上ご購入下さい。
※複利機能を利用しない場合のロット設定はできます。2つのロジックのロットを別々で調整ができなくなりました。
なお、開発者サイドからの複利機能利用時の推奨リスク許容度は「3％」としております。

リカバリーファクターの高さ

バッファローの特徴としてリカバリーファクターの高さがあります。
リカバリーファクターとは「ドローダウンを受けた時に元に戻るまでのリカバリー力（りょく）」のことを言います。
EAには必ずドローダウン期が訪れます。
しかしリカバリーファクターが高ければドローダウンを受けても資金回復の速度が早いので、稼働を止めてしまいたくなるような不安が少なくなります。
バッファローのリカバリーファクターは過去10年間の平均で「1.75」となっており、ドローダウンが起きても約半年以内で復帰していることがテスト結果から分かります。

価格設定について

EAを稼働させる方の平均準備金と言われる約30万円をもとに、理論上1年で原資回収できるように設定しております。
バッファローの年利は過去10年の利回りを平均して13％となっておりますので、多少悪い年が初年度だとしても1年で回収できる価格にさせていただきました。

パラメーターについて

設定できるパラメーターはマジックナンバーとリスク許容率にプラスしてスプレッドフィルターも加えております。
スプレッドフィルターは初期値は5pipsに設定しており、指標発表時などのスプレッド拡大時に取引をしないように設定することができます。
指標時でも取引を行いたい場合は10pipsなどの大きな値を。
少しでもスプレッドが拡大した場合に取引したくない場合は、お使いのブローカーの平均スプレッドの１.５倍程度に設定ください。
続いて買いと売りのマジックナンバーは必ず別々の数字を設定してください。
また、ロット数は100万円の準備金で0.1ロット（1万通貨）が推奨値となっております。
バックテストの理論値では絶対ドローダウンも最大ドローダウンも10万円を超えておりませんが、今後も超えないという保証はありませんので
推奨ロットでの運用をおすすめいたします。