更新日：2025年4月20日
2025年4月4日にEA：TripleScalperを使っていた自動売買口座の破綻を経験。
アメリカ：トランプ大統領による相互関税、いわゆるトランプショックで市場のボラティリティは非常に高かった。
市況感よりも問題なのは自分にあるのは自覚している。
TripleScalperを2025年2月から使い始めて安定して利益を積み上げる事を過信。
トレード利益+キャッシュバックを更に上げようと取引ロットを2025年4月1日から0.01⇒0.02へ変更。
今思えば完全に自己中心的であり、相場をなめており、口座破綻して当然だと思う。
バックテストも割といい加減な事をしていたと猛省。
この反省を生かし…
ヒストリカルデータは正確な有料TDSを使用。
加えてQuantAnalyzerにて様々な角度から稼働するEAを検証する事にした。
検証
検証の共通項目
| 環境 | MT4ストラテージテスタ |
| ヒストリカルデータ | TDS |
| スプレッド | 変動 |
| 開始金額 | ＄3,000 |
| 期間 | 2025年2月1日～4月10日 |
自分がEA自動売買を始めた環境に出来るだけ近づけるようにした。
スプレッドも変動にする事でよりリアルトレードに近い環境とした。
破綻検証
各パラメータ設定はデフォルト設定。
破綻時もこのパラメータ設定で稼働させていた。
| Lots | 0.02 |
| LotExponent | 1.1 |
| PipStep | 80.0 |
| TakeProfit | 80.0 |
| UseLossStop | false |
| MaxLoss | 300000 |
| isATR_filter | false |
| MaxTrades(各ロジック) | 50 |
リアル運用時とほぼ同じ結果となった。
4月4日積み上がったポジション、含み損に耐え切れず破綻を再現。
再検証①
では取引ロット：0.01のままだったらどうなったか再検証。
その他パラメータ設定は同一。
| 取引ロット | 0.01 |
仮に4月取引ロットを変更していなくても口座破綻していた。
今回のトランプショックにはいずれにしても対応できなかった事が分かった。
再検証②
では取引最小取引ロット：0.01で証拠金がどれくらいあったら耐えられるのか？
証拠金を＄500ずつ追加して再検証実施。
| 取引ロット | 0.01 |
| 開始金額 | ＄7,500 |
証拠金：＄500ずつ追加し何周も再検証。
今回のトランプショックは
最小ロット：0.01 = 必要証拠金：＄7500 が必要
1＄：150円として1,100,000円程必要だった。
防御策検討
Gogojungle販売ページ推奨は0.02ロット＝必要証拠金1,000,000円。
今回のトランプショックはそれを守っていても破綻していた事が分かった。
TripleScalperではパラメータ設定でいくつか防御策が取れそうなので検討する。
検討共通項目
| 取引ロット | 0.01 |
| 開始金額 | ＄5000 |
| 期間 | 2025年2月1日～4月10日 |
販売ページ推奨に近い金額で今回のトランプショックへ耐えられるパラメータ設定を模索する
検討①
真っ先に思いついたのがATRフィルタ。
| isATR_filter | true |
ATRフィルタを有効にするだけで今回のトランプショックは乗り切る事が出来た。
一方的に激しく動くボラティリティが高い場面ではトレードしない。
ナンピンマーチン系EAなので防御策として有効だという事が分かった。
但し期待利益は下がる方向だという事も認識しておく。
検討②
ナンピン倍率を変更したらどうか検証実施。
| LotExponent | 1.1⇒1.08 |
ナンピン倍率を下げる事で今回のトランプショックを乗り切れた。
張り付けたレポートはナンピン倍率：1.08
検証では1.09でも乗り切れたのを確認するも大きなドローダウンが発生。
ナンピン倍率を下げれば当然安全になるが収益率は確実に落ちる事も考慮必要。
検討③
ATRフィルタとナンピン倍率を変更する事で破綻リスクは低減可能。
両方組み合わせる事での結果を確認する。
| isATR_filter | true |
| LotExponent | 1.08 |
ATRフィルタを有効、ナンピン倍率を1.08へ変更する事で今回トランプショックは乗り切れるを確認。
当然収益性は落ちることになる。
収益性と安全は相反するもので人それぞれ。
自分は実際EA稼働中は常に冷静でいたく、大きなドローダウンは好まない。
収益は下がったとしても口座破綻リスクは極力下げたいと考える。
長期バックテスト
MT4ストラテージテスト
上記防御策などが有効なのか長期バックテストを実施。
| ヒストリカルデータ | TDS |
| スプレッド | 変動 |
| 取引ロット | 0.01 |
| 開始金額 | ＄5000 |
| 期間 | 2010年1月1日～2025年4月10日 |
パラメータ設定はデフォルト変更のみ太字
| Lots | 0.01 |
| LotExponent | 1.07 |
| PipStep | 80.0 |
| TakeProfit | 80.0 |
| UseLossStop | false |
| MaxLoss | 300000 |
| isATR_filter | true |
| MaxTrades(各ロジック) | 30 |
約15年の長期バックテストから見えて来たもの。
それは今回のトランプショックは15年の市場動向からしたら微々たる動き。
過去を見ると遥かに大きなドローダウンが記録されている。
かなりリスクを下げ、出来るだけ安全に運用できるであろうパラメータ設定でこの結果。
これは自分の中でかなり大きな収穫となった。
QuantAnalyzer詳細確認
上記MT4のバックテスト結果をQuantAnalyzerにて詳細確認。
Overview
ナンピン系EAなので口座破綻さえしなければ項目毎の評価はかなりいい数字。
Equity chart
綺麗に右肩上がりの直線に見えるが時々大きなドローダウンが発生。
2011年は証拠金が一時大きく減少する時期もあった。
Trade analysis
Monte Calro analysis
まとめ
今回徹底的にバックテスト、検証を納得するまで行ってみた。
EA稼働させて自動売買するなら、本来ここまでやるべきだと痛感した。
逆にここまでやれば自信をもって稼働させられるし、一喜一憂する事もなく淡々とこなせる。
それは裁量トレードでも同じように努力を惜しんではいけない。
トランプショックによる口座破綻をEA自動売買の初期に体験できた事はプラスに考える。
バックテストやEA、各分析やワードについて理解を深め、実際に行う事が出来るようになったのは今後にかなり生きてくると思う。
分からない、難しそう、面倒…
そんな理由で目をそらし、自分に都合よい解釈で行ってきた事を恥じたい。
実戦でしか体験、学べない事は多い。
都度壁にぶつかった際の向上心は常に持ち続けるべき。
今後は稼働中の各EAへの展開、自信の裁量トレード分析への展開など様々な事へ繋げていきたいと考える。
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